Zaloguj się
 

Strona główna

Organizator

Lokalizacja

Publikacja

Program

Patronat

Terminy

Opłaty


Zgłoszenie udziału

PROGRAM KONFERENCJI


Środa 7.09.2016

15:00 - 21:00 Rejestracja uczestników

19:00 - 22:00 Obiadokolacja

Czwartek 8.09.2016

7:00 - 9:00 Śniadanie

9:00 – 9:15 Uroczyste otwarcie konferencji przez Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania prof. dr hab. Waldemara Tarczyńskiego

Sesja plenarna A (9:15 – 11:00)

  1. Krzysztof Jajuga - Przemiany na światowym rynku finansowym - perspektywa kolejnego ćwierćwiecza

  2. Paweł Miłobędzki - O powiązaniach zmienności cen akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ze zmiennością kursów wymiany złotego na główne waluty rezerwowe

  3. Dorota Witkowska - Wpływ decyzji politycznych na ryzyko i efektywność inwestycyjną funduszy emerytalnych

  4. Mirosław Wypych - Migracja wartości w dywidendowych spółkach giełdowych

11:00 - 11:15 Przerwa kawowa

Sesje panelowe B1, B2, B3 (11:15 – 13:00)

Sesja panelowa B1 – Fundusze inwestycyjne

  1. Tomasz Miziołek, Roman Asyngier - Zmiany zarządzających a stopy zwrotu polskich funduszy akcyjnych
  2. Iwona Dittmann - Miara VaR w ocenie odpowiedniości funduszu inwestycyjnego dla inwestora indywidualnego
  3. Blanka Łęt - Badanie zależności pomiędzy funduszami ETF na rynku surowców energetycznych
  4. Dorota Żebrowska-Suchodolska - Zastosowanie miar zysków i strat do badania efektywności inwestycyjnej funduszy akcyjnych
  5. Paweł Jamróz - Ocena stabilności wyników funduszy społecznie odpowiedzialnych na podstawie wybranych miar efektywności relatywnej

Sesja panelowa B2 – Efektywność rynku

  1. Jarosław Kubiak, Leszek Czapiewski - Reakcja inwestorów na zapowiedzi wysokości dywidend spółek notowanych na GPW w Warszawie
  2. Andrzej Karpio, Dorota Żebrowska-Suchodolska - Testowanie silnej efektywności informacyjnej rynku polskich funduszy emerytalnych
  3. Adam Zaremba, Szymon Okoń - Długoterminowe reakcje cenowe na podziały akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
  4. Dominik Kubacki - Porównanie efektywności informacyjnej rynku finansowego w wybranych krajach Unii Europejskiej na zdarzenie podania do publicznej wiadomości ogłoszeń o wskaźniku dynamiki zmian produktu krajowego brutto przez krajowe instytucje sprawozdawcze
  5. Leszek Czapiewski - Czy warto wierzyć analitykom? Wyniki inwestycji opartych na rekomendacjach giełdowych

Sesja panelowa B3 – Rynek kapitałowy

  1. Małgorzata Just - Wartość zagrożona w warunkach ufinansowienia rynków surowców rolnych
  2. Krzysztof Kowalke - Płynność obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na tle płynności giełd europejskich
  3. Marek Pauka, Bogumiła Brycz - Ograniczenia transferów do właścicieli w kowenantach obligacji
  4. Iwona Piekunko-Mantiuk - Forex jako alternatywa dla rynku kapitałowego
  5. Rafał Żukowski - Przegląd rynków kapitałowych w krajach emerging markets

13:00 - 14:00 Obiad

Sesja plenarna C (14:30 – 16:30)

  1. Magdalena Osińska - Transfer ryzyka na rynkach kapitałowych – analiza przyczynowości
  2. Jerzy Gajdka, Piotr Pietraszewski - Wzrost gospodarczy, zyski firm a stopy zwrotu z akcji w krajach Europy Środkowo – Wschodniej
  3. Kinga Flaga-Gieruszyńska -    Przesłanki ogłoszenia upadłości spółek kapitałowych - wybrane aspekty prawne
  4. Barbara Bartkowiak - Zwrotne instrumenty pomocy publicznej dla przedsiębiorców
  5. Dominik Rozkrut – Innowacje w sektorze finansowym w Polsce

16:30 - 16:45 Przerwa kawowa

Sesje panelowe D1, D2, D3 (16:45 – 18:30)

Sesja panelowa D1 – Statystyka rynku kapitałowego

  1. Wiesław Dębski, Ewa Feder-Sempach, Szymon Wójcik - Własności statystyczne stóp zwrotu spółek notowanych na warszawskiej giełdzie - analiza porównawcza
  2. Iwona Markowicz, Beata Bieszk-Stolorz - Ocena intensywności wzrostu cen akcji spółek rynku nieruchomości po bessie w 2011 roku
  3. Jan Purczyński - Dopasowanie rozkładów teoretycznych do empirycznych rozkładów stóp zwrotu wybranych indeksów giełdowych i spółek
  4. Kamila Bednarz-Okrzyńska - Analiza związku pomiędzy wartością odchylenia standardowego i wartością rozstępu stóp zwrotu wybranych indeksów giełdowych i spółek
  5. Ewa Widz - Wolumen obrotu akcjami a stopy zwrotu indeksów giełdowych na GPW w Warszawie - analiza zależności

Sesja panelowa D2 – Quantitative Methods on Financial Markets

  1. Katarzyna Mamcarz - Three-Component Portfolios Containing Gold
  2. Ewa Majerowska - Modelling returns and price modelling in the context of the accuracy of short-term forecasts
  3. Szymon Stereńczak - Stock market liquidity and returns on Warsaw Stock Exchange: An introductory survey
  4. Joanna Lizińska - Emerging Market Regularities - the Case of Monthly Effects on the Warsaw Stock Exchange

Sesja panelowa D3 – Analiza i ocena inwestycji

  1. Mariusz Kicia - Czy słabe wyniki OFE obniżają ich ocenę? Wyniki badania eksperymentalnego
  2. Piotr Szczepankowski - Koncepcja i zastosowanie syntetycznego wskaźnika finansyzacji przedsiębiorstw
  3. Grzegorz Mentel, Beata Szetela - Zastosowanie modeli autoregresyjnych do oceny ryzyka kryptowalut
  4. Anna Rutkowska-Ziarko - Czynniki fundamentalne w kształtowaniu ryzyka na rynku kapitałowym

20:00 Uroczysta Kolacja


Piątek 9.09.2016

7:00 - 9:00 Śniadanie

Sesje panelowe E1, E2 (9:00 – 10:30)

Sesja panelowa E1 – Metody ilościowe na rynku kapitałowym

  1. Barbara Batóg, Katarzyna Wawrzyniak - Międzysektorowe porównania stóp zwrotu na GPW w Warszawie za pomocą modeli dla zmiennych jakościowych
  2. Jacek Bednarz - Analiza własności eksplanacyjnych modeli zagrożenia upadłością
  3. Renata Dudzińska, Donata Kopańska-Bródka, Ewa Michalska - Struktura portfeli efektywnych w modelach średnia-wariancja-skośność

Sesja panelowa E2 – Inwestycje

  1. Szymon Klimas - Produkt kapitałowy JEREMIE jako forma inwestycji alternatywnych
  2. Iwona Foryś, Szymon Machała - Inwestowanie w nieruchomości zabytkowe w Polsce
  3. Iwona Foryś, Mirosław Górski - Leasing operacyjny jako alternatywa najmu na polskim rynku nieruchomości komercyjnych
  4. Joanna Cymerman – Inwestycje bezpośrednie na rynku mieszkaniowym w okresie dekoniunktury gospodarczej na przykładzie koszalińskiego rynku nieruchomości

Sesja panelowa E3 – Rynek kapitałowy

  1. Wojciech Krawiec - Determinanty cen uprawnień do emisji CO2 na rynku europejskim w latach 2013-2020
  2. Vasyl Yeleyko, Robert Kowal - Łączna efektywność estymatorów w modelu regresji liniowej prostej
  3. Robert Kowal - Podejście geometryczne do modelu regresji liniowej prostej
  4. Yaroslav Yeleyko, Robert Kowal - Regression equation in random environment

10:30 - 11:00 Przerwa kawowa

Sesja plenarna F (11:00 – 12:45)

  1. Krzysztof Jajuga - Czas, zwrot i prawdopodobieństwo - inne ujęcie teorii portfela
  2. Iwona Konarzewska - Ryzyko rynkowe inwestycji w akcje na GPW w Warszawie 2009-2015. Analizy branżowe
  3. Ryszard Węgrzyn - Skuteczność hedgingu delta z zastosowaniem opcji na WIG20. Analiza porównawcza
  4. Dorota Witkowska, Krzysztof Kompa – Kobiety w spółkach publicznych. Dobra zmiana

12:45 - 13:00 Podsumowanie i zakończenie konferencji

13:30 - 14:30 Obiad